Quantum Engine V10 is a systematic trading algorithm running on MetaTrader 5. It is built strictly around Mean Reversion principles, targeting specific volatility extremes on GBPJPY and NZDUSD on the M15 timeframe.
Transparency Notice: We do not market "holy grails". This algorithm is the result of rigorous historical optimization (In-Sample testing) over 5 years of data. We are fully aware of the risks of curve-fitting (overfitting) in algorithmic development. Therefore, the system is currently undergoing a strict 90-Day Out-of-Sample Forward Testing phase on a live account with real spreads and slippage before any commercial deployment.
In the spirit of radical transparency, we explicitly disclose the known weaknesses of this algorithm. It is not designed to win in every market condition.
- Regime Dependence: The system works exponentially better in ranging markets than in strong trends.
- High Volatility Vulnerability: It can suffer continuous drawdowns during prolonged, high-volatility, unidirectional market regimes (e.g., severe macroeconomic shifts).
- Pair Optimization Risk: The parameters are highly optimized specifically for the historical behavior of GBPJPY and NZDUSD. Applying this system to other pairs or expecting these two pairs to perfectly repeat their 2020-2024 behavior carries inherent risk.
To mitigate the vulnerabilities listed above, V10 defends capital using hard-coded risk architecture:
- No Martingale / No Grid: The system never averages down on losing trades. Every entry has a strict, dynamic Stop Loss calculated in real-time using ATR (Average True Range).
- Daily Kill Switch (Black Swan Defense): A hard-coded daily loss limit (4%) acts as an absolute circuit breaker. If an unprecedented event occurs, the bot physically stops trading for the day.
- News Filter (Macroeconomics): The system pauses operations around high-impact events (such as NFP) to avoid extreme institutional slippage.
- Weekend Close: The bot is prohibited from trading on Friday afternoons, preventing exposure to catastrophic weekend opening gaps.
Disclaimer: The following metrics represent 5 years of historical optimized data (Jan 2020 – Dec 2024). Past performance in an optimized backtest does not guarantee future live results.
| Metric | Historical Result |
|---|---|
| 📅 Average Annual Return | +31.93% / Year |
| 📉 Max Historical Drawdown | 6.73% |
| 🎯 Win Rate | 45.45% |
| 📈 Profit Factor | > 1.30 |
| ❌ Max Consecutive Losses | 7 |
| 💰 Expectancy per trade | +$35.20 |
| Metric | Historical Result |
|---|---|
| 📅 Average Annual Return | +174.92% / Year |
| 📉 Max Historical Drawdown | 16.27% |
| 🎯 Win Rate | 45.45% |
| 📈 Profit Factor | > 1.30 |
| ❌ Max Consecutive Losses | 7 |
| 💰 Expectancy per trade | +$88.00 |
Note: We assume real-world live drawdown could reach up to 1.5x - 2.0x the historical backtest drawdown due to shifting market regimes and slippage scaling.
Status: Currently in 90-Day Live Forward Testing — Day 0.
To prove this algorithm is not merely curve-fitted to the past, it is actively running on a live environment to measure real-world execution, slippage, and performance.
🔗 Verified Live Account on MyFxBook — Results are updated in real-time as they accumulate:
⚠️ The account currently has 0 days of live trading data. Results will be reflected here automatically as forward testing progresses.
Pending successful forward testing, access to the algorithm will be strictly managed via a Copy Trading / Master Account architecture.
To protect the intellectual property, the .exe software is not distributed. Trades will be executed on our master servers and replicated to client accounts.
Quantum Engine V10 es un algoritmo de trading sistemático para MetaTrader 5. Está construido estrictamente sobre principios de Reversión a la Media, buscando extremos específicos de volatilidad en GBPJPY y NZDUSD en la temporalidad M15.
Aviso de Transparencia: No vendemos "santos griales". Este algoritmo es el resultado de una rigurosa optimización histórica sobre 5 años de datos. Somos plenamente conscientes de los riesgos de sobreajuste (overfitting). Por lo tanto, el sistema se encuentra actualmente en una estricta fase de Forward Testing de 90 días en vivo (con spreads y slippage reales) antes de cualquier despliegue comercial.
En un esfuerzo de transparencia radical, revelamos explícitamente las debilidades conocidas de este algoritmo. No está diseñado para ganar en todas las condiciones de mercado.
- Dependencia de Régimen: El sistema funciona exponencialmente mejor en mercados en rango que en tendencias fuertes.
- Vulnerabilidad a Alta Volatilidad: Puede sufrir rachas de pérdidas continuas durante regímenes de mercado unidireccionales y de alta volatilidad (ej. shocks macroeconómicos severos).
- Riesgo de Optimización de Pares: Los parámetros están altamente optimizados específicamente para el comportamiento histórico de GBPJPY y NZDUSD. Aplicar este sistema a otros pares o esperar que estos dos repitan perfectamente su comportamiento de 2020-2024 conlleva un riesgo inherente.
Para mitigar las vulnerabilidades mencionadas, el V10 defiende el capital usando una arquitectura de riesgo estricta:
- Cero Martingala / Cero Grid: El sistema jamás promedia a la baja. Cada entrada tiene un Stop Loss duro y dinámico calculado en tiempo real mediante el ATR.
- Kill Switch Diario (Defensa de Cisnes Negros): Un límite de pérdida diaria (4%) actúa como un cortacorriente absoluto. Si ocurre un evento extremo, el bot suspende toda operativa por el resto del día.
- Filtro de Noticias (Macroeconomía): El sistema pausa la operativa alrededor de eventos de alto impacto (como NFP) para evitar deslizamientos letales.
- Cierre de Fin de Semana: El bot tiene prohibido operar los viernes por la tarde, evitando la exposición catastrófica a gaps de apertura el domingo.
Aviso: Las siguientes métricas representan 5 años de datos históricos optimizados (Ene 2020 – Dic 2024). Los rendimientos pasados en un backtest optimizado no garantizan resultados futuros en vivo.
| Métrica | Resultado Histórico |
|---|---|
| 📅 Rendimiento Anual Promedio | +31.93% / Año |
| 📉 Drawdown Máximo Histórico | 6.73% |
| 🎯 Win Rate | 45.45% |
| 📈 Profit Factor | > 1.30 |
| ❌ Máximas Pérdidas Consecutivas | 7 |
| 💰 Expectativa por Operación | +$35.20 |
| Métrica | Resultado Histórico |
|---|---|
| 📅 Rendimiento Anual Promedio | +174.92% / Año |
| 📉 Drawdown Máximo Histórico | 16.27% |
| 🎯 Win Rate | 45.45% |
| 📈 Profit Factor | > 1.30 |
| ❌ Máximas Pérdidas Consecutivas | 7 |
| 💰 Expectativa por Operación | +$88.00 |
Nota: Asumimos que el Drawdown en vivo puede llegar a ser entre 1.5x y 2.0x el drawdown del backtest debido a cambios de régimen de mercado y escalado de slippage.
Estado: Actualmente en fase de Forward Testing en vivo de 90 días — Día 0.
Para demostrar que este algoritmo no está simplemente "ajustado a la curva" del pasado, actualmente se está ejecutando en un entorno en vivo para medir la ejecución real y el rendimiento en los regímenes actuales.
🔗 Cuenta en Vivo Verificada en MyFxBook — Los resultados se actualizan en tiempo real:
⚠️ La cuenta actualmente tiene 0 días de datos de trading en vivo. Los resultados se verán reflejados aquí automáticamente conforme avance el forward testing.
Pendiente del éxito del Forward Testing, el acceso se gestionará a través de una arquitectura de Copy Trading.
Para proteger la propiedad intelectual, el software .exe no se distribuye. Las operaciones se ejecutarán en nuestros servidores maestros y se replicarán a las cuentas de los clientes.
Para consultas técnicas o unirse a la lista de espera del programa Beta (Forward Testing):
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